AGUSTINI, NI WAYAN AYU EKA (2021) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO SAHAM OPTIMAL MENGGUNAKAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL SEBAGAI DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN INVESTASI (Studi Kasus pada Perusahaan yang listing pada Indeks SRI-KEHATI di BEI periode 2015-2019). Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.
![[thumbnail of Abstrak]](http://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.3803 FEB-MAN ABSTRAK.pdf - Other
Download (173kB)
![[thumbnail of Bab I & II]](http://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.3803 FEB-MAN BAB I-II.pdf - Other
Download (3MB)
![[thumbnail of Full Text]](http://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.3803 FEB-MAN.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (11MB)
Abstract
Investasi adalah salah satu pilihan untuk menempatkan sejumlah dana dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang serta mengakumulasikan kekayaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Investasi saham merupakan salah satu investasi yang populer di Indonesia saat ini. Peningkatan jumlah investor tiap tahunnya menunjukkan bahwa meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi saham. Idealnya investor menginginkan return yang maksimal atas investasinya. Investasi saham mampu memberikan return yang cukup tinggi dibandingkan investasi bentuk lainnya, namun disertai dengan risiko yang tinggi pula. Sehingga investor perlu melakukan diversifikasi pada portofolionya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hasil diversifikasi portofolio optimal yang dihasilkan oleh beberapa metode perhitungan portofolio optimal terhadap saham-saham yang terdaftar pada indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah saham-saham perusahaan yang terdaftar secara konsisten dalam indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia pada periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2019. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan portofolio optimal Model Markowitz dan Model Indeks Tunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return dan risiko yang dihasilkan dari kedua model perhitungan yang digunakan berbeda. Semakin tinggi return yang dihasilkan, semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung investor. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan sisi fundamental dari saham-saham yang akan diteliti.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | R/3803/FEB-MAN/2021 |
Uncontrolled Keywords: | return, risiko, portofolio optimal, model Markowitz, model indeks tunggal. |
Subjects: | F. EKONOMI DAN BISNIS > Ekonomi Manajemen |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ekonomi Manajemen |
Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
Date Deposited: | 24 Feb 2023 02:54 |
Last Modified: | 24 Feb 2023 02:54 |
URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/2482 |